MODELS (B, S)-MARKET AND RISK-NEUTRAL OPTIONS PRICE

Authors

  • Валерий Владимирович Давнис Воронежский государственный университет Автор
  • Светлана Юрьевна Богданова Воронежский государственный университет Автор
  • Гульжан Бектимировна Суюнова Воронежский государственный университет Автор

Keywords:

option, S)-market, CRR-model, risk-neutral price, alternative expectations hypothesis

Abstract

The questions of correct and adequate evolution reflection of the base asset prices on (B, S) the-market are discussed. An econometric model properties of which are identical to properties of CRR-model is offered. This allows to rise the calculations adequacy of risk-neutral options price without correctness infringement.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Давнис, В.В. Эконометрический вариант биномиальной модели эволюции цен на финансовом рынке [Текст] / В.В. Давнис, П.В. Сурков // Научно-технические ведомости СПбГПУ.- 2007. - № 3. - Т. 2. - С. 144-150.

Ширяев, А.Н. Основы стохастической финансовой математики [Текст] / А.Н. Ширяев. - М.: Фазис, 1998. - 1056 с.

Cox J.C. Option Pricing: A Simplified Approach / J.C. Cox, S.A. Ross, M. Rubinstein // Journal of Financial Economics. - 1979. - Vol. 7. - P. 229-263.

Published

2010-01-15

Issue

Vol. 4 No. 1 (2010)

Section

Articles

How to Cite

MODELS (B, S)-MARKET AND RISK-NEUTRAL OPTIONS PRICE. (2010). Science Outpost, 4(1), 134-140. https://forpost-nauki.owebs.ru/article/view/4120