МОДЕЛИ (B,S)-РЫНКА И РИСК-НЕЙТРАЛЬНАЯ ЦЕНА ОПЦИОНОВ

Авторы

  • Валерий Владимирович Давнис Воронежский государственный университет Автор
  • Светлана Юрьевна Богданова Воронежский государственный университет Автор
  • Гульжан Бектимировна Суюнова Воронежский государственный университет Автор

Ключевые слова:

опцион, S)-рынок, CRR-модель, риск-нейтральная цена, гипотеза альтернативных ожиданий

Аннотация

В статье обсуждаются вопросы корректного и адекватного отражения эволюции цен базового актива на (B,S)-рынке. Предлагается эконометрическая модель, свойства которой идентичны свойствам CRR-модели, что позволяет без нарушения корректности повысить адекватность расчетов риск-нейтральной цены опционов

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

Давнис, В.В. Эконометрический вариант биномиальной модели эволюции цен на финансовом рынке [Текст] / В.В. Давнис, П.В. Сурков // Научно-технические ведомости СПбГПУ.- 2007. - № 3. - Т. 2. - С. 144-150.

Ширяев, А.Н. Основы стохастической финансовой математики [Текст] / А.Н. Ширяев. - М.: Фазис, 1998. - 1056 с.

Cox J.C. Option Pricing: A Simplified Approach / J.C. Cox, S.A. Ross, M. Rubinstein // Journal of Financial Economics. - 1979. - Vol. 7. - P. 229-263.

Опубликован

2010-01-15

Выпуск

Том 4 № 1 (2010)

Раздел

Статьи

Как цитировать

МОДЕЛИ (B,S)-РЫНКА И РИСК-НЕЙТРАЛЬНАЯ ЦЕНА ОПЦИОНОВ. (2010). Форпост науки, 4(1), 134-140. https://forpost-nauki.owebs.ru/article/view/4120