МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОРТФЕЛЯ СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
Ключевые слова:
секьюритизированные ипотечные кредиты, вероятность неплатежа, уровень дополнительного обеспечения, пулАннотация
При помощи метода математического моделирования определяется уровень резервируемых средств по пулу секьюритизированных ипотечных кредитов, необходимый для улучшения кредитного качества анализируемого портфеля ссуд и, как следствие, повышения присваиваемого пулу кредитного рейтинга, что, в свою очередь, увеличивает инвестиционную привлекательность выпущенных на данный портфель кредитов ценных бумагСкачивания
Данные по скачиваниям пока не доступны.
Библиографические ссылки
Астраханцева, М. Секьюритизация по-американски, или с какими иллюзиями нам придется расстаться? / М. Астраханцева, М. Лещинский. // РЦБ. - 2008. - № 12. - С. 59 -63.
Бэр, Х.П. Секьюритизация активов [Текст] / Х.П. Бэр. - Москва: Волтерс Клувер, 2007. - 624 с.
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.gks.ru.
Moody's MILAN Methodology for Rating Russian RMBS. Moody's Investors Service, Rating Methodology. 44 с.
Methodology and modeling guide for probability of default models. KBC group methodology. 2010. 138 с
Criteria for rating Residential Mortgage Securitizations in Emerging Markets - EEMEA. RMBS EEMEA Criteria Report. 30.09.08. / Режим доступа: http://www.fitchratings.com.
Опубликован
2010-05-15
Выпуск
Раздел
Статьи
Как цитировать
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОРТФЕЛЯ СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ. (2010). Форпост науки, 4(3), 141-144. https://forpost-nauki.owebs.ru/article/view/4167
