A NEW APPROACH TO PORTFOLIO INVESTMENTS
Keywords:
investment portfolio, prognostic image, heterogeneous financial market, risk-steady strategy, conditional-expected profitabilityAbstract
The ways of investment portfolio creation within the limits of the new approach are discussed in the article. This approach provides for the use of profitability anticipatory estimations calculated with the help of prognostic image formation modelDownloads
References
Markowitz H.M. Portfolio Selection//Journal of Finance. 1952. Vol. 7. №1. P. 77-91.
Вартанова, Э.Р. Формирование портфелей ценных бумаг на неоднородных рынках [Текст]/Э.Р. Вартанова, В.И. Тинякова//Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. Тамбов. -2009. -№ 2(16). -С. 171-179.
Давнис В. В. Портфель ценных бумаг с оптимальной предикторной структурой [Текст]//В.В. Давнис, Е.А. Хлебникова/Научно-технические ведомости СПбГПУ. -2006. № 6-3(48). -С. 154-158.
Мельников, А.В. Математические методы финансового анализа [Текст]/А.В. Мельников, Н.В. Попова, В.С. Скорнякова. -М.: Анкил, 2006. -440 с.
Тинякова, В.И. Риск-устойчивые стратегии инвестирования в финансовые активы [Текст]/В.И. Тинякова, М.А. Мартынова, О.В. Тимченко//Анализ, моделирование и прогнозирование экономических процессов: материалы междунар. науч.-практ. конф. Воронеж: Изд-во ЦНТИ, 2009. С. 356-366.
